设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为( )。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为( )。 A. St[1+(r-q) (T-t)/360] B. St+(r-q) (T-t)/360 C. Ste(r-q) (T-t)D. St+(q-r) (T-t)/360
选项
答案 C
解析 期货的理论价格公式如下:设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,St为现货的当前价格,则期货的理论价格Ft为Ft=Ste(r-q) (T-t)。其中:r为无风险利率,q为连续的红利支付率,(T-t)表示从t时刻持有到T时刻。

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