在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有( )。A. VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B. VaR能够使人们深人了解到整个...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有( )。 A. VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B. VaR能够使人们深人了解到整个企业的风险状况和风险源 C. VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D. VaR考虑了不同组合的风险分散效应
选项
答案 ABCD
解析 现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等 形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势:①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同 业务部门组合成分的变化;②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源; ③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应;④VaR考虑了不同组合的风险分散效应;⑤VaR 限额易于在不同的组织层级上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多 大的潜在损失;⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同 业务部门的风险进行管理。

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