马克维茨均值方差模型所涉及的假设有（）。A、市场没有达到强式有效B、投资者认为安全性比收益型重要C、投资者只关心投资的期望收益和方差D、投...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题马克维茨均值方差模型所涉及的假设有（）。 A、市场没有达到强式有效 B、投资者认为安全性比收益型重要 C、投资者只关心投资的期望收益和方差 D、投资者希望风险一定的条件下期望收益率越高越好

选项

答案 CD

解析马克维茨模型的假设是：假设一投资者以期望收益率(亦称收益率均值)来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的方差(或标准差)来衡量收益率的不确定性(风险)，因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差。假设二投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。假设三投资者都遵守占优原则：同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低的证券。假设四投资者事先知道投资收益率的概率分布。马克维茨均值-方差模型就是在上述四个假设下导出投资者只在有效边界上选择证券组合，并提供确定有效边界的技术路径的一个数理模型。

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马克维茨均值方差模型所涉及的假设有（）。A、市场没有达到强式有效B、投资者认为安全性比收益型重要C、投资者只关心投资的期望收益和方差D、投...

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