现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全相关,他们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。A、该组...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全相关,他们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。 A、该组合的标准差一定大于Q的标准差 B、该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率 C、该组合的标准差不可能大于Q的标准差 D、该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率

选项

答案 A

解析 W和Q这两种证券完全相关，则有它们构成的组合是连接两点的直线，投资比重分别为0.90、0.10的组合为这条直线上面的一点，期望收益率和标准差也都介于两者之间，即该组合的期望收益率和标准差一定都比Q的大，比W的小。

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现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全相关,他们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。A、该组...

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