假设某基金拥有投资组合包括3种股票，其股价分别为20美元、30美元与10美元，股票数量分别为3万、2万与4万股，β系数分别为0.8、1.2与1.5。那么，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某基金拥有投资组合包括3种股票，其股价分别为20美元、30美元与10美元，股票数量分别为3万、2万与4万股，β系数分别为0.8、1.2与1.5。那么，下列说法中正确的有()。 A、投资组合β系数=1.125 B、投资组合β系数=3. 5 C、假设上海股指期货单张合约的价值是100 000元，则套期保值合约份数为18份 D、假设上海股指期货单张合约的价值是100 000元，则套期保值合约份数为56份

选项

答案 AC

解析投资组合β系数=(20*30000*0.8+30*20000*1. 2+10+40000*1. 5) /(20*30000+30*20000+10*40000) =1800000/1600000=1.125；假设上海股指期货单张合约的价值是100000元，则期货合约分数=(1600000/100000)*1.125=18 份。

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