现有一个由两证券响叫组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。A、组合...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 现有一个由两证券响叫组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。 A、组合的期望收益率高于Q的期望收益率 B、组合的期望收益率高于W的期望收益率 C、组合的方差高于W的方差 D、组合的方差低于Q的方差
选项
答案 A
解析 两种证券完全正相关,所以证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线,如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,由图形知,组合的期望收益率高于Q的期望收益率。组合的方差在W和Q的方差之间。
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