利用无套利均衡分析技术,某种欧式看涨股票期权可以由()实现复制。A、该公司股票和其他公司股票B、该公司股票和无风险证券C、该公司债券和无风险证...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 利用无套利均衡分析技术,某种欧式看涨股票期权可以由()实现复制。 A、该公司股票和其他公司股票 B、该公司股票和无风险证券 C、该公司债券和无风险证券 D、该公司股票和同一公司债券
选项
答案 B
解析 利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术,在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨股票期权加上相应数量的无风险资产所形成的组 合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨_看跌平价关系。

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