如果用△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示罝信水平,那么,VaR的计算公式为()A、Prob (△P>VaR) = 1+cB、 Prob (△...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果用△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示罝信水平,那么,VaR的计算公式为() A、Prob (△P>VaR) = 1+c B、 Prob (△P>VaR) = c~1 C、Prob (△P>VaR) =1~c D、以上都不对
选项
答案 C
解析 Prob (△P>VaR) = 1~c。

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