假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9 月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9 月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18 日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000/ (3 324 x 300) ≈100],则到9月 17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。 A. 99 277 978. 34 B. 102 286 401. 9 C. 105 294 825. 5 D. 108 303 249. 1