以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时问价值Ⅱ.通常倩况下,平值期权的时间价值大于实值期权...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。 Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时问价值 Ⅱ.通常倩况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.当深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
选项 A、Ⅱ.Ⅲ B、Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅰ.Ⅱ
答案 A
解析 当期权处于深度实值或深度虚值状态时,其时间价值将趋于0,特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考率交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时,时间价值最大。
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