根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
选项
答案
解析 当两项资产的收益率完全正相关时,两项资产的风险完全不能相互抵消,所以这样的组合不能降低任何风险。

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