按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（)。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（)。

选项 A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

答案 C

解析按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若 A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

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