VaR代表的是在市场波动下,某一金融资产或证券组合的()。A:最小可能损失B:最大可能收益C:最大可能损失D:最小可能收益

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR代表的是在市场波动下,某一金融资产或证券组合的()。
选项 A:最小可能损失 B:最大可能收益 C:最大可能损失 D:最小可能收益
答案 C
解析 VaR方法(ValueatRisk),称为风险价值模型,其含义指,在市场正常被动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

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