《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用( )。A:违约风险暴露 B:专家判断法 C:映...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用( )。

选项 A:违约风险暴露 B:专家判断法 C:映射外部数据 D:内部违约经验 E:统计违约模型

答案 CDE

解析《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。故选CDE。

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