假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A:卖出50%资产组合A，持有现金B:卖出50%资产组合A，用...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

选项 A:卖出50%资产组合A，持有现金 B:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y C:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X D:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z