下列关于久期缺口的理解正确的有()。A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于久期缺口的理解正确的有()。

选项 A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C:当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D:久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 E:久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

答案 ABD

解析久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值也将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

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下列关于久期缺口的理解正确的有()。A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价...

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