下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于久期的说法，错误的是()。

选项 A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案 A

解析久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。

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下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法...

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