如果某家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()A:-1B:1C:-0.1D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果某家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()
选项 A:-1 B:1 C:-0.1 D:0.1
答案 C
解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=2-(7/10)*3=-0.1。
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