如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。A:0.6B:1.2C:-3...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。
选项 A:0.6 B:1.2 C:-3.8 D:3.8
答案 D
解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

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