商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为()。A:市场风险经济资本=乘数因子*VaRB:市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)*Va...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为()。
选项 A:市场风险经济资本=乘数因子*VaR B:市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)*VaR C:市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR D:市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
答案 A
解析 经济资本计算中,市场风险经济资本=乘数因子*VaR,其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算,乘数因子也由银行根据实际情况确定。

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