下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数B.如果相关系数为-1...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。
选项 A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案 ABCD
解析 在相关系数等于1的情况下,组合不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数; 只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,选项ACD的表述正确; 当相关系数为-1时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除,这样的组合能够最大程度地降低风险,所以选项B的表述正确。

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