假设资本资产定价模型成立，表2-13中的数字和字母A—K所表示的数字相互关联。要求：计算表中字母A

假设资本资产定价模型成立，表2-13中的数字和字母A—K所表示的数字相互关联。要求：计算表中字母A—K所表示的数字(列出必要的计算过程或理由)。

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设资本资产定价模型成立，表2-13中的数字和字母A—K所表示的数字相互关联。

要求：计算表中字母A—K所表示的数字(列出必要的计算过程或理由)。

选项

答案

解析 ①无风险证券的收益率固定不变，不因市场组合收益率的变化而变化，故无风险证券收益率的标准差为0、无风险证券与市场组合收益率的相关系数为0，无风险证券的β系数为0。即：A=0；B=0；C=0。 ②根据相关系数和β系数的定义可知，市场组合收益率与自身的相关系数、β值均为1。即： E=1；F=1。 ③根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票1和股票2的数据联立成方程组，可求出无风险收益率D和市场组合的必要收益率G： 10％=D+0．5×(G-D) 25％=D+2×(G-D) 解得：D=5％，G=15％ ④根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票3的数据，可求出股票3的β系数K： 30％=5％+K×(15％-5％) 解得：K=2．5

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