（2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　）。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　）。

选项 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

答案 BD

解析相关系数的区间位于[－1，1]之间，相关系数为1，也就是两种证券的收益率完全正相关时，不能分散风险，选项A不正确；只要相关系数小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数，选项C不正确。

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