(2014年)根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (2014年)根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
选项
答案
解析 当两项资产的收益率完全正相关时,两项资产的风险完全不能相互抵消,所以这样的组合不能降低任何风险,本题的说法是正确的。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0387秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次