在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。A.股票市价越高，期权的内在价值越大B.股价波动率越大，期权的内在价...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

选项 A.股票市价越高，期权的内在价值越大 B.股价波动率越大，期权的内在价值越大 C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大 D.期权到期期限越长，期权的内作价值越大

答案 A

解析如果看涨期权在将来某一时间执行，其收入为股票价格与执行价格的差额，如果其他因素不变，随着股票价格的上升，看涨期权的价值也增加，所以选项A是答案;到期期限对欧式期权的影响不确定，所以选项B不是答案;看涨期权的执行价格越高，其价值越低，所以选项C不是答案;内在价值不包括时间溢价，与股价波动无关，所以选项D不是答案。@##

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在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。A.股票市价越高，期权的内在价值越大B.股价波动率越大，期权的内在价...

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