假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为(...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为()。
选项 A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.1.25
答案 B
解析 整个组合和市场的风险水平一致,所以组合的风险系数等于1。均等地投资于无风险资产和两只股票,所以1/3×0+1/3×1.5+1/3×β=1,解得,β=1.5。

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