甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（）。A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%B.甲期望报酬...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（）。

选项 A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50% B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50% C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50% D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%

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解析组合的收益率是加权平均的收益率，因此选项A正确；组合标准差衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差受相关系数影响，不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差/期望值，所以选项B、C错误；资产组合不能抵消系统风险，因此，证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，因此选项D正确。

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