甲公司股票目前每股 20 元，市场上有 X、Y 两种该股票看涨期权，执行价格分别为 15 元、25 元，到期日相同。下列选项中，正确的有（）。A.X ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题甲公司股票目前每股 20 元，市场上有 X、Y 两种该股票看涨期权，执行价格分别为 15 元、25 元，到期日相同。下列选项中，正确的有（）。

选项 A.X 期权内在价值 5 元 B.Y 期权时间溢价 0 元 C.股票价格上涨 5 元，X、Y 期权价值均上涨 5 元 D.X 期权价值高于 Y 期权

答案 AD

解析 X 期权内在价值＝20－15＝5（元），因此，选项 A 的说法正确；因为没有到期，所以 Y 期权时间溢价大于 0，选项 B 的说法错误；期权价值＝内在价值＋时间溢价，对于看涨期权而言，在股价小于或等于执行价格时，内在价值＝0，对于 Y 期权而言，即使股价上涨 5 元达到 25 元，内在价值仍然是 0，没有上涨 5 元，所以，期权价值不会上涨 5 元，选项 C 的说法错误；由于目前 X 期权的内在价值大于 Y 期权，并且 X 期权和 Y 期权的到期日相同，即时间溢价相同，所以，选项 D 的说法正确。

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