构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为(  )。A.24%B...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为(  )。
选项 A.24% B.20% C.19% D.15%
答案 A
解析 当相关系数rA,B=1时,投资组合的标准差=(18%+30%)/2=24%。

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