对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。A.相关系数等于0时，不能分散任何风险B.相关系数等于1时，不能分散任何风险C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。

选项 A.相关系数等于0时，不能分散任何风险 B.相关系数等于1时，不能分散任何风险 C.相关程度越小，分散风险的程度越小 D.相关系数越大，分散风险的程度越小

答案 AC

解析相关系数为0时，可以分散部分非系统风险。所以选项A错误；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1～0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0439秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次