采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=SN(d1)—Xe(-rt)F(d2),公式中的符号X代表( )。A、行权价格...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=SN(d1)—Xe(-rt)F(d2),公式中的符号X代表( )。
选项 A、行权价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格
答案 A
解析 A X表示权证的执行价格,即行权价格。S表示计算时标的股票的价格;r表示无风险利率;N(d1)表示累积正态分布概率;t表示权证的存续期限(以年为单位)。

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