某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8。要求：（2）该投资组合的标准差为（　　）。

选项 A.10.25% B.12.35% C.13.2% D.15.96%

答案 D

解析由于甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，所以投资组合的标准差

【知识点】证券资产组合的风险与收益

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