假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结论正确的有（　）...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结论正确的有（　）。

选项 A、甲股票的β系数为1.2 B、甲股票的β系数为0.8 C、甲股票的必要收益率为9.6% D、甲股票的必要收益率为17.2% E、甲股票的系统风险大于市场组合风险

答案 ADE

解析 β系数＝（0.5*24%）/10%＝1.2；必要收益率＝4%＋1.2*（15%－4%）＝17.2%。甲股票的β系数大于1，说明其收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，因此，其所含的系统风险大于市场组合风险。

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