共用题干假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。当股票价格从10元变化到11元，Delta变为( )。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。

选项当股票价格从10元变化到11元，Delta变为( )。 A:0.058 B:0.6 C:0.61 D:0.62

答案 D

解析 1.Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值得变化，是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。 2.根据Gamma=Delta的变化/期权标的物价格的变化，可知，Delta的变化=(11-10)×0.02=0.02，又因看涨期权的Delta为0.6，则Delta变为0.62，故D选项正确。

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