共用题干某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：

选项该公司的最佳套保比率为( )。 A:0.86 B:1.14 C:0.74 D:1

答案 C

解析 1.最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以二者的相关系数，即最佳套保比率=(0.035/0.040)×0.85≈0.74。 2.由于伦敦铜的一手期货合约的标的是25吨，则该公司应购买期货合约数为5000/25×0.74=148(手)。

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