共用题干假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。关于Delta值，下列说法不正确的是( )。A:期权未到期前，实...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。

选项关于Delta值，下列说法不正确的是( )。 A:期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B:期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 C:Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D:Delta的取值可以是负值

答案 C

解析 1.根据Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化，可知，期权价格的变化=(11-10)×0.8=0.8，看涨期权价格是2元，它的变化值为0.8，则看涨期权价格为0.8+2=2.8(元)。 2.Delta对于投机者与套期保值者来说都很重要，投机者可以利用Delta来帮助识别对标的物反应最强烈的期权。套期保值者利用Delta来计算对冲特定标的物所需要的期权合约的数量。

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