假定无收益资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，X是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期的即期价格，那么下列说法成立的是( )。A:如果{图}...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假定无收益资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，X是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期的即期价格，那么下列说法成立的是( )。

选项 A:如果{图}，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约 B:如果{图1}，套利者可以买入资产同时做多资产的远期合约 C:如果{图2}，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约 D:如果{图3}，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约