某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。则下列说法正确的有( )。

选项 A:该交易属于买入宽跨式套利 B:最大亏损为1000点 C:高平衡点为14000点 D:低平衡点为14000点

答案 BC

解析以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权，所以该交易属于买入跨式套利，A选项错误;买入跨式套利的最大风险是所支付的全部权利金。根据买入跨式套利损益平衡点的计算公式：高平衡点(P2)=执行价格+总权利金，低平衡点(P1)=执行价格-总权利金，可得高平衡点为14000点，低平衡点为12000点。即当恒指跌破12000点或上涨超过14000点时就盈利了。

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