关于正向可交割跨期套利，下列说法成立的是( )。A:正向可交割跨期套利，是指同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时，出现的买近期抛远期的套...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于正向可交割跨期套利，下列说法成立的是( )。

选项 A:正向可交割跨期套利，是指同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时，出现的买近期抛远期的套利机会 B:远期合约与近期合约的价差可能偏离持有成本较远，因此正向可交割跨期套利交易的风险相对较大 C:进行交割的正向跨期套利是一种跨市场套利 D:进行正向可交割跨期套利的核心在于近月和远月价差的计算

答案 A

解析 B选项错误，远期合约与近期合约的价差不可能偏离持有成本太远，正向可交割跨期套利交易的风险相对较小。C选项错误，进行交割的正向跨期套利是一种期现套利，即到期把注册仓单进行交割，从而获取价差收益。D选项错误，进行正向可交割跨期套利的核心在于持有成本的计算，当某一期货品种月间价差大于持有成本时，就可以考虑进行正向可交割跨期套利交易。

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关于正向可交割跨期套利，下列说法成立的是( )。A:正向可交割跨期套利，是指同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时，出现的买近期抛远期的套...

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