下列选项不属于进行转换套利的条件的是( )。A:看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同B:期货合约到期月份与期权合约到期月份相同C:期货价格应尽可...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列选项不属于进行转换套利的条件的是( )。
选项 A:看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同 B:期货合约到期月份与期权合约到期月份相同 C:期货价格应尽可能接近期权的执行价格 D:期货价格与期权的执行价格相同
答案 D
解析 转换套利是指交易者买进1手看跌期权,卖出1手看涨期权,再买进1手期货合约的套利方式。进行转换套利的条件:①看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同;②期货合约到期月份与期权合约到期月份相同;③期货价格应尽可能接近期权的执行价格。

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