买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为15.7美分/蒲式耳,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为15.7美分/蒲式耳,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,权利金为24.6美分/蒲式耳,该套利是( )。
选项 A:牛市看涨期权垂直套利 B:牛市看跌期权垂直套利 C:熊市看涨期权垂直套利 D:熊市看跌期权垂直套利
答案 B
解析 买1份低执行价格的看跌期权,卖1份高执行价格的看跌期权,是牛市看跌期权垂直套利的策略。
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