当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为( )元。A:(30...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为( )元。

选项 A:(30-5e^-0.03)e^0.06 B:(30+5e^-0.03)e^0.06 C:30e^0.06+5e^-0.03 D:30^0.06-5e^-0.03

答案 A

解析当一项资产在远期合约期限内能够产生收益，其收益的现值为P，那么远期合约的即期价格为:{图}。本题中，P=5e-0.03，故远期价格为(30-5e-0.03)e0.06

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