2011年2月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳;5月份执行价格280美分/蒲式耳的看...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 2011年2月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳;5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为12美分/蒲式耳。到2月22日,CBOT玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为3美分/蒲式耳。5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。到此了结该组合,则净损益为( )美分/蒲式耳。
选项 A:9 B:12 C:4 D:1
答案 C
解析 上述为水平套利,2月15日权利金支出为12-4=8(美分/蒲式耳)。到2月22日权利金收入为15-3=12(美分/蒲式耳),到此了结该组合,则净获利4美分/蒲式耳。

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