假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子期货合约的DV01)

选项 A.0．8215 B.1．2664 C.1．0000 D.0．7896

答案 B

解析根据套保比例的计算公式：套保比例=被套期保值债券的DV01*转换因子期货合约的DV01，可得题中的套保比例为：0．0555*1．020．0447≈1．2664。

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