共用题干标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格为25美元，或者为15美元。试计算对应的一年期、执行价格为18美元的欧式看涨期...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格为25美元，或者为15美元。试计算对应的一年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格。设无风险年利率为8%，考虑连续复利，则期权的价格应为（）。 A:1.2264 B:3.363 C:5.2739 D:4.3073

答案 D

解析 u=2520=1.25,d=1520=0.75,Cu=max(0,uS0-K)=7美元，Cd=max（0，dS0-K）=0美元，e^rt=e^0.081=1.08329,计算得：p=（1.08329-0.75）(1.25-0.75)=0.66658,因此，期权价格为：C=0.6665871.08329=4.3073(美元）。

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共用题干标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格为25美元，或者为15美元。试计算对应的一年期、执行价格为18美元的欧式看涨期...

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