以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C.可以用股指期货对冲市场系统性风险...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。
选项 A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C.可以用股指期货对冲市场系统性风险 D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
答案 C
解析 阿尔法策略的实现原理:首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合,然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资过程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0279秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次