共用题干6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。 A:2.99 B:3.63 C:4.06 D:3.76
答案 D
解析 根据期权平价公式C+Ke^-rT=P+S,可得该欧式看跌期权价格P=C-S+Ke^-rT=5-50+50e^-5%/2=3.76元。

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