共用题干某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为326...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.7396。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。 A:8113.1 B:8357.4 C:8524.8 D:8651.3

答案 B

解析建仓规模=8亿元0.92/(3263.8点300元/点)=752(张)，此次Alpha策略的操作共获利=8亿元6.73％+“（3263.8-3132.0）752300=8 357.4(万元) 。

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共用题干某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为326...

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