根据下面资料,回答92-95题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货β=1.20,B=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 根据下面资料,回答92-95题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货β=1.20,B=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余l0%的资金做多股指期货。 投资组合的总β为( )。
选项 A.1.86 B.1.94 C.2.04 D.2.86
答案 C
解析 根据β计算公式,投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*l.15=2.04。

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