某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值【1-指数收益率】,为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值【1-指数收益率】,为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是( )。
选项 A:执行价为指数初值的看涨期权多头 B:执行价为指数初值2倍的看涨期权多头 C:执行价为指数初值2倍的看跌期权多头 D:执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
答案 B
解析 从赎回价值的计算公式可知,该结构化产品设置了最小赎回价值条款。使得投资者最大亏损止于全部的投资本金。这相当于投资者从发行人那里获得了一个执行价格为指数起初价格的2倍的看涨期权。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0320秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次